米国株オプションに挑戦

カバードコールに魅せられて

コナーズRSI入門 ローレンス・A・コナーズ (著)

コナーズRSI入門 ローレンス・A・コナーズ (著)

①コナーズRSIを利用したS&P500のトレード
②連続上昇・連続下落を利用した高勝率トレード
③コナーズRSIを利用した株式の空売り

セットアップ
1、株価5ドル以上
2、直近21日間(約1ヶ月)の平均出来高50万株以上
 →流動性があり借株できそうな銘柄を特定

3、コナーズRSIがX(75~95)を上回って引ける
 →急騰株を特定

4、100日間のHVが40以上
 →過去数カ月の株価にかなりのボラティリティがあった銘柄の特定

5、10日間ADXが40以上
 →上昇トレンドにある銘柄を特定

6、今日の高値は直近N日間(7~13)の最高値
 →上昇トレンドはずっと続かないので、押し目の兆候を特定

仕掛け
7、昨日の終値よりY%(2~10)上に指値
 →さらに買われ過ぎの価格で仕掛ける

手仕舞い
8、コナーズRSI<Z(20~40)
 →明確な定数にして検証結果を出し、そのルールを一貫する。

④コナーズRSIを利用したETFの上級トレード戦略

セットアップ
1、直近21日間(約1ヶ月)の平均出来高12万5000口以上
2、直近21日間の1日の最低出来高が5万口以上
 →流動性が高いので、売買スプレッドが狭く取引コストが少ないETF

3、コナーズRSIの値がN日間(1)、X(5)を下回っている。
 →売られ過ぎの特定

仕掛け
4、終値よりY%(5)下に指値
4、 Z(0.5~1.0)×ATR(10)下に指値
 →さらに売られ過ぎる価格で仕掛ける

手仕舞い
5、コナーズRSI>70
5、終値>5日MA
 →明確な定数にして検証結果を出し、そのルールを一貫する。

⑤ボリンジャーバンドを利用したETFのトレード
⑥移動平均に基づく株式とオプションのトレード
⑦コナーズRSIに基づくオプションのトレード

コナーズRSI

コナーズRSI(3,2,100)は3つの要素を合成した指標
コナーズRSI(終値3,連続2,%ランク100)

価格のモメンタム(終値3)

通常のRSIと同じで、買われ過ぎと売られ過ぎの水準を測る。

上昇・下落トレンドの期間(連続2)

今日の終値が昨日の終値よりも安いとき、終値は2日連続で下げているということ。終値の上昇が続けば+1、下落が続いたら-1、2日連続で下げたら-2。これを2期間RSIで測る。

価格変化の相対的な順位(%ランク100)

前日の価格変化と比べた今日の価格変化の順位。株価ではなく、前日の終値との変化率を測る。(前日比騰落率)すなわち直近100日(約5ヶ月)の過去の値動きと比較している。

3つの要素をまとめて使うより、コナーズRSIのように3つの要素の平均を用いたほうが、検証すると優れていた。